Відразу можна сказати, що цей метод використовується через те, що він простий. Але яким би простим він не був, метод Монте-Карло залишається потужним інструментом, а також може похвалитися деякими цікавими властивостями, які роблять його дуже привабливим для вирішення різних завдань. Метод Монте-Карло відноситься до ряду статистичних методів, які в свою чергу використовуються для обчислення очікуваних значень функцій, які не можна інтегрувати аналітично, оскільки вони не мають замкнутої форми.
Він нам дозволяє, використовуючи один і той же принцип, вирішити різного роду завдання. Моделювання за методом Монте-Карло можна використовувати в корпоративних фінансах, ціноутворенні опціонів і особливо в управлінні портфеля і планування фінансів. З іншого боку метод обмежений тим, що не може врахувати ведмежі ринки, рецесії або інший вид фінансового ризику, який може вплинути на потенційні результати.
Метод Монте-Карло використовує різні розподілу ймовірностей для обчислення невизначених факторів. Імовірнісні розподілу відповідають різним припущенням. Таким чином, різна природа даних має різну ймовірність для різних сум.
Розглянемо у галереї нижче ймовірнісні розподіли, які використовуються у фінансовому моделюванні:
Метод можна уявити легко в графічному вигляді, якщо буде потрібно.
Більш точний аналіз чутливості.
Що не менш важливо – результати мають ймовірності.
Всупереч багатьом перевагам методу, він не набув широкого поширення, оскільки в стандартних електронних таблицях це не вбудовано, і співробітникові доводиться використовувати якісь процедури, щоб досягти результату.
За допомогою Caseware IDEA ви зможете автоматизувати абсолютно всі процедури аналізу, і одним натисканням побудувати і адаптувати модель методом Монте-Карло.
Щоб дізнатися більше про наші продукти та замовити БЕЗКОШТОВНУ демо-версію,
