Сразу можно сказать, что этот метод используется как раз из-за того, что он простой. Но каким бы простым он не был, метод Монте-Карло остается мощным инструментом, а также может похвастаться некоторыми интересными свойствами, которые делают его очень привлекательным для решения различных задач. Метод Монте-Карло относится к ряду статистических методов, которые в свою очередь используются для вычисления ожидаемых значений функций, которые нельзя интегрировать аналитически, поскольку они не имеют замкнутой формы.
Он нам позволяет, используя один и тот же принцип, решить разного рода задач. Моделирование по методу Монте-Карло можно использовать в корпоративных финансах, ценообразовании опционов и особенно в управлении портфеля и планирования финансов. С другой стороны метод ограничен тем, что не может учесть медвежьи рынки, рецессии или другой вид финансового риска, который может повлиять на потенциальные результаты.
Метод Монте-Карло использует различные распределения вероятностей для вычисления неопределенных факторов. Вероятностные распределения соответствуют различным предположениям. Таким образом, различная природа данных имеет разную вероятность для разных сумм.
Рассмотрим в галерее ниже вероятностные распределения, которые используются в финансовом моделировании.
Вопреки многим преимуществам метода, он не получил широкого распространения, поскольку в стандартных электронных таблицах это не встроено и сотруднику приходится использовать некие процедуры чтобы достичь результата.
С помощью Caseware IDEA вы сможете автоматизировать абсолютно все процедуры анализа, построить и адаптировать модель методом Монте-Карло.
Чтобы узнать больше о наших продуктах и заказать БЕСПЛАТНУЮ демо-версию,
